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Risk-Return Matrix (exklusiv PROup/PROmax )

Renditen und Risiken von Einzelwerten, Indizes oder Depots einfach und anschaulich vergleichen: die Risk/Return Matrix stellt Ihnen grafisch die Rendite-Risikoprofile Ihrer Wunschtitel in verschiedenen Zeiträumen dar. Die Risiken eines Werts, Index bzw. Depots werden dabei anhand der Volatilität gemessen. So kann Ihnen das Widget beispielsweise dabei helfen, schwankungsanfällige Titel von solchen zu unterscheiden, die bei vergleichbarer Wertentwicklung deutlich stabiler waren oder Depot-Strategien durchzuspielen, denn: Laut klassischer Portfoliotheorie gilt dabei der Leitsatz, dass bei gleicher Performance dasjenige Portfolio mit der geringeren Volatilität vorzuziehen sei.

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Werte und Betrachtungszeitraum festlegen

Die Risk/Return Matrix kann einzelne Werte, Indizes (genauer gesagt: Indexkomponenten) oder Depots darstellen. Bitte legen Sie fest, welche Werte Sie in die Analyse aufnehmen möchten, indem Sie auf die entsprechenden Buttons klicken. Sobald Sie den ersten Wert ausgewählt haben, wird dieser in die Matrix eingezeichnet. Klicken Sie anschließend auf die Buttons, um weitere Werte (oder Indexkomponenten oder Depots) hinzuzufügen. Den Betrachtungszeitraum legen Sie über das entsprechende Dropdown fest. Renditen und Risiken (= die Volatilität) der zuvor gewählten Werte werden dann für diesen Zeitraum berechnet.
Folgende Werte können Sie in der Risk/Return Matrix als Datenpunkt einzeichnen:
  • Werte: Sämtliche Instrumente mit aktuellen Kursstellungen
  • Depot: Musterdepot/Expertendepot
  • Depotwerte: Einzelwerte eines Musterdepots/Expertendepots
  • Index: Alle Komponenten des jeweiligen Indizes

So lesen Sie die Matrix

Die vertikale Achse (Y-Achse) der Matrix stellt die Wertentwicklung, die horizontale (X-Achse) das Risiko (die Volatilität) der gewählten Werte im gewählten Betrachtungszeitraum dar. Rechts neben der Matrix sehen Sie, welche Werte aktuell in die Analyse einbezogen werden; klicken Sie auf den X-Button neben einem Eintrag, um ihn wieder zu löschen. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Punkt (= einen Wert bzw. ein Depot) in der Matrix, um die exakte Wertentwicklung und Volatilität (angegeben in Prozent) im gewählten Betrachtungszeitraum zu sehen.
Ein Wert (bzw. ein Depot), der weit unten links in der Matrix angeordnet ist, weist im gewählten Zeitraum eine vergleichsweise geringe Performance, jedoch auch ein vergleichsweise geringes Risiko (gemessen an der Volatilität) auf. Demgegenüber hat sich ein Wert, der in der Matrix weit oben rechts angeordnet ist, vergleichsweise stark entwickelt, dies jedoch bei einem vergleichsweise hohen Risiko. Wenn Sie einen ganzen Index in der Matrix analysieren, sehen Sie folglich auf einen Blick, welche Indexkomponenten sich im gewählten Zeitraum schwach und welche sich stark entwickelt haben, und welche Volatilität dabei jeweils zu verzeichnen war.
Hier sehen ein Beispiel: Audi hat hier eine eher niedrige Performance aber auch ein niedrigeres Risiko (Volatilität).

Hier sehen Sie ein Beispiel: Audi hat eine schlechtere Performance und ein niedrigeres Risiko (Volatilität) im Vergleich zu den anderen Performern in der Matrix.

Wichtiger Hinweis – bitte beachten

Für die berechneten Renditen und Volatilitäten und aus diesen Werten möglicherweise abgeleiteten Anlageentscheidungen wird keine Haftung übernommen.